Martingala Inversa Forex Trading

O Sistema Anti Martingale 8211 Lucro De 8220Martingale em Reverse8221 Para alguns comerciantes, as reduções no sistema Martingale são apenas muito assustadoras para viver. Esse passeio de montanha-russa acaba provocando-lhes noites sem dormir e úlceras de estômago. Anti martingale, como tendência após a cópia do sistema forexop Se isso soa como você, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos comerciantes pensam que é mais lógico. Martingale em reversa trava para ganhar negócios. E derruba perdedores. Se isso parecer melhor, continue lendo. 8220Doubling-Up8221 Em Vencedores O sistema Martingale padrão fecha os vencedores e duplica a exposição na perda de trades. Se você não estiver familiarizado com essa estratégia, escrevi sobre isso na semana passada aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que isso pode causar perdas de forma exponencial. O Martingale reverso, como I8217m descrevemos agora faz exatamente o oposto. Ele fecha a troca perdida. E ganhadores de duplas. A idéia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem. Anti Martingale é uma estratégia eficaz seguindo a estratégia. Ao contrário da Martingale, não tem 8220fat tail8221 riscos. Leve o exemplo a seguir na Tabela 1. Isso mostra como uma seqüência 8220double up8221 funciona na prática. I8217ve definir um lucro de tomada virtual e parar o alvo de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Comece por colocar uma compra para abrir a ordem. O preço subiu 20 pips até 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dou o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1,3520. Tabela 2: Instantâneo do comércio P038L no fechamento da primeira posição. Observe que o último comércio perdedor eliminou todo o lucro nos negócios abertos existentes e me deixou com uma perda líquida de -2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esta relação sempre é válida. O lucro total do grupo foi cancelado pela última jogada de apenas 20 pips. Neste momento, ainda existem quatro posições abertas. Os três primeiros estão em lucro e o último está em fracasso mesmo. A questão é então o que fazer com essas posições restantes. Abordagem de reversão padrão Neste ponto, alguns comerciantes consideram que a tendência se inverteu. Então, eles contabilizam o lucro nos negócios remanescentes antes que ocorram novas perdas. Isto é o que você deve fazer se você estiver refletindo uma estratégia de Martingale pura. Abordagem híbrida Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e aguardar. Eles fazem isso especialmente se seus indicadores sugerem que a tendência original pode retornar. Esta é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão pura, os negócios em toda a sequência estarão todos fechados neste ponto. Para ver todo o processo em ação, você pode fazer o download da minha folha do Excel que demonstra a estratégia anti Martingale: a planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo, definindo o parâmetro multiplicador perdedor. Como o original Martingale. As perdas de lucro e stop são virtuais, na medida em que definem ganhos e perdas de trades. E então, quando aumentar ou reduzir a exposição. Tal como acontece com a negociação da rede. Normalmente, você também estabeleceu um objetivo de lucro para todo o sistema. Digamos, por exemplo, após N dobrar as pernas ou quando todo o sistema de posições abertas atingir uma certa quantidade de lucro. Duplicar pode trabalhar contra você Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem Martingale, também pode ser contra você. Com o reverso-Martingale, a média acima, em vez de diminuir, significa que seus lucros podem ser transformados rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra você. No lado positivo, a perda de uma única seqüência é limitada à sua perda de parada no montante do lote inicial. Então, diga que sua perda de parada é de 40 pips e seu tamanho de lote inicial é de 1 lote micro, sua maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 lote micro. That8217s cerca de 4 8211 dependendo das moedas que você negociou. Assim como Martingale padrão recupera perdas em um comércio vencedor. Anti-Martingale faz o exato oposto. Um comércio perdedor em uma progressão de dupla elevação elimina o lucro de toda a seqüência. Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O 8220hitting de stops8221 pode ser um problema significativo quando a ação de preço é especialmente volátil. A Estratégia é equilibrada pelo risco Quando aplicada sistematicamente, tanto Martingale quanto anti Martingale têm recompensa de versos de igual risco. Ou seja, eles são equilibrados com risco equilibrado. Então, diga que seu sucesso na escolha de negócios não é melhor do que o acaso. Isso significa que o sistema possui uma relação risco-recompensa 1: 1 e um retorno esperado líquido de zero. A análise é apenas o inverso do Martingale. Todo o comércio perdedor está fechado na mesma perda de parada. E aí, uma probabilidade igual de escolher versos vencedores perdendo negociações. Portanto, a perda esperada dos perdedores é: Onde N é o número total de negócios e B é a quantidade fixa de perda em cada negociação. No anti Martingale, let8217s dizem que eu encerrei o sistema e tire lucro depois de 8 vencedores seguidos. Ou seja, depois de duplicar 7 vezes. A probabilidade de 8 vencedores em uma linha é (1 2) 8. Isso significa que I8217d espera que isso aconteça após 2 8 ou após 256 negociações. Então, após 256 negociações: Minha perda esperada dos perdedores: () x 256 x 1 -128 Meu lucro esperado da sequência vencedora. 2 7 x 1 128 Meu retorno líquido esperado: 0 Isso ocorre porque nesta configuração todas as outras combinações, além de 8 vencedores em uma linha, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro o número que você escolher. Na prática, é claro, o retorno esperado e a recompensa de risco serão, na verdade, um pouco inferiores a zero. Isso é por causa dos spreads. Evite essas mudanças assustadoras O sistema Martingale padrão dobra-se cegamente em negociações perdidas consecutivas. Às vezes, isso leva o comerciante ao abismo com resultados desastrosos. O padrão de perda de lucro de anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nesta estratégia você vê pequenas perdas freqüentes e algumas poucas grandes. Você raramente vê as retiradas assustadoras que você obtém com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Veja quanto mais suave são os retornos na estratégia inversa. O motivo é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não aumenta a uma taxa exponencial. A aparência 8220 da cara do dente8221 da Figura 5 mostra essas perdas 8220rare mas catastróficas8221. Você ainda verá perdas no sistema inverso, mas estas estão mais contidas. Escolhendo um Sinal de Entrada Na minha planilha I8217ve usei a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se existe uma tendência e em que direção. Com anti-martingale, o indicador deve 8220say8221 quando aí existe uma alta probabilidade de uma tendência existente, ou o início de uma nova tendência. Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada: alguns são mais subjetivos em interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte o sinal de tendência combinado que você possui, maior será a chance de uma seqüência comercial lucrativa. Atenção Tenha cuidado em confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você negociar manualmente ou criar um consultor especialista, você também deve incorporar um ponto de vista fundamental. Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação. Mas, então, quando alguma coisa fácil ganhou lucro. Para ver o potencial de sinais falsos, baixe a planilha e veja o gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você notará que padrões técnicos comuns aparecem lá uma e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, padrões de cabeça e ombro. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Mas isso não deve acontecer. Estes dados são inteiramente aleatórios e simulados. Isso mostra que, como seres humanos, estamos pré-programados para ver padrões e relacionamentos. Mesmo quando eles não existem. O desempenho a curto prazo pode ser enganador com qualquer sistema comercial. Para analisar o comportamento a longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características do mercado usando o parâmetro 8220drift8221 da tendência na planilha: mercado plano (parâmetro de tendência0) Mercado de mercado (parâmetro de tendência0.1) Mercado de baixa (parâmetro de tendência-0.1) Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3. Tabela 3: Anti-Martingale 8211 Resumo do desempenho a longo prazo. O importante para tirar isso é as diferenças de desempenho marcadas. Anti Martingale doesn8217t fazer bem em mercados planos. Veja a enorme diferença nos retornos médios. Na verdade, faz muito pior do que aleatório. Isso ressalta a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo. Figura 1: Um exemplo de gráfico de histórico de lucros usando o sistema Martingale em sentido inverso. Copy forexop A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única corrida. Comparem isso com Martingale, em que os cortes são freqüentes e graves. Clique aqui para abrir a imagem na nova janela. Figura 2: Este gráfico destaca os padrões de retorno radicalmente diferentes para diferentes condições de mercado. Copy forexop A figura acima mostra a distribuição de frequência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição dos retornos para 8220trending8221 é deslocada para a direita. Isso representa os retornos mais altos. A seguinte planilha do Excel permitirá que você teste a estratégia você mesmo e experimente diferentes cenários. Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendências, então veja em primeira mão como o algoritmo se comporta. Anti Martingale é melhor em Trending Markets There8217s não é um ponto que corre tanto Martingale e Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adequadas a diferentes situações. Embora o Martingale padrão funcione melhor em mercados planos, mercados abertos, anti Martingale é mais adequado para mercados voláteis e tendenciais. Isso não significa que ganhou o trabalho às vezes em condições planas ou sem tendências. Apenas a idéia por trás disso é escalar a exposição em um mercado crescente ou em queda. Este é o lugar onde a maior parte dos grandes lucros são feitos. O 8220preference8221 para tendências torna o algoritmo reverso mais adequado para negociação de pares voláteis ou para oportunidades positivas de 8220carry8221. Comparações A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em diferentes condições de mercado: plano. otimista . E de baixa. Cada execução pode executar até 200 negócios. Esses dados de amostra, portanto, consistem em 1,2 milhões de pontos de dados (1000 x 6 x 200). Em todos os casos, os testes executam negociações em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada julgamento é medido como o retorno em pips por lote negociado (total pips lotados negociados). Retorno médio (Pips Lot) Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs Martingale. A Figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingale é altamente alta com uma dobra de 8220fat 8221. O mais negativo do que está bem no gráfico8221. O pior caso executado retornou uma perda maciça de -772 pips lot 8211 mostrado na Tabela 3 acima. Figura 3: Comparação dos dois sistemas - distribuições de retorno para Martingale vs. Anti Martingale. Copy forexop As médias a longo prazo, como mostrado na Tabela 4. destacam a variabilidade do desempenho, dependendo das condições do mercado. Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado em queda crescente. No entanto, isso é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido a uma redução de 8221 contra as tendências prevalecentes. Se a tendência é bullish ou bearish não tem um impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma kurtosis muito grande. Figura 4: Gráfico de desempenho a longo prazo - Anti Martingale. Copy forexop A figura acima mostra os ganhos cumulativos de longo prazo em pips para Anti Martingale. Observe que o gráfico de retorno é significativamente mais suave do que o Martingale padrão retorna abaixo. Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica 8220saw tooth8221. Estes demonstram as grandes perdas 8220one off8221 que ocorrem no 8220classic algorithm8221. Figura 5: Gráfico de desempenho a longo prazo - Martingale padrão. Copy forexop Anti-Martingale: Considerações O 8220Bottom Line8221 A estratégia reversa é muito mais adequada para voláteis. Tendendo mercados. No entanto, a Martingale dá melhores resultados em mercados planos, predominantemente menos tendência. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha de par de moedas, condições de mercado e sinal de entrada adequados são fundamentais para o sucesso com qualquer estratégia (ver gráficos de retorno). Martingale padrão é caracterizada por retornos estáveis ​​e positivos, e 8220 uma off8221 grandes perdas. Estes aparecem como 8220 caudas de gordura 8220 na distribuição de retorno (ver gráficos de retorno de comparação). Isso leva a resultados altamente variáveis ​​a longo prazo. A distribuição de retorno de Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variação, pois os retornos globais são mais 8220 agrupados em torno da média8221. Os retornos óptimos a longo prazo podem ser alcançados por 8220flipping8221 entre as duas estratégias de acordo com as condições do mercado. Isso pode ser automatizado se você estiver usando e Expert Advisor. Por que usá-lo Isso diminui a exposição em perdas, e aumenta em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que tem mais sentido do que fazer o contrário. Como Martingale, tem um resultado e uma recompensa de risco que pode ser estatisticamente estimada. It8217s bem adaptado ao comércio algorítmico. Ele não enfrenta perdas exponencialmente aumentadas desde que paradas e lucros são executados corretamente. Usando o sistema avançado it8217s é difícil de lucrar com as tendências. Mesmo quando uma forte tendência é detectada, a vantagem é limitada a uma progressão linear. Por que evitar isso O duplicação dos tamanhos de posição pode funcionar contra você. Se o seu maior comércio perde, ele limpa os ganhos para toda a seqüência. O tamanho do lote grande significa que existe um risco de perdas pesadas se suas paradas estiverem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado e diminuir seus níveis de parada. Os problemas de execução com o seu corretor também podem causar paradas ou executar em níveis que tornam o resultado não lucrativo. No entanto, esse é um problema que a maioria das estratégias algorítmicas são propensas a. COMO O QUE VOCÊ LEGA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Se você quiser lançar aquela Turquia com algum sucesso, você precisará de um escopo preciso. O que eu uso é um 200ema, 100 ema, 50 ema. Com bollers (2 deles) ajustados para 1,381 e 2 desvios. Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu não demoro mais de 4 posições no total.1,1,2,4, (apenas mercado de tendências) Primeira posição (Eur-Dol.) Tendência longa na queima da quinta onda. Segunda posição após um salto fora do 200 (ou através do 200) e um rally para o 50 ema. A terceira posição leva-o para baixo e espere novamente para um novo teste da 50ema Quarta posição, um reteste dos 100 ema (4x4x lotes totais). Eu fechar todas as posições em uma extensão de fib entre 1,28 e 1,618, dependendo do suporte, linhas de tendência ou relações de fibro de longo prazo. Se eu entrar no estágio de acumulação ou na fase de distribuição, eu vou mudar para um sistema de martingale. Na distribuição do movimento de preços (longo), a parte traseira de cada onda se inclinará para trás e através da fase de acumulação (longa), a frente da onda começará a se inclinar para a frente. Passando por muito tempo, você notará que o retracement após a conclusão da onda final (8221 terceiro top 8221 da montanha) irá endireitar-se a cerca de 45 graus e depois cair da mesa. Eu acho que agora você pode dizer que eu sou um vendedor curto. Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles. A contagem de ondas em cada período de tempo com um estudo de fib, completa meu sistema de negociação. Eu também acompanho o calendário econômico. Espero que isso tenha sido alguma ajuda para os comerciantes em ascensão. O meu pensamento com pares diferentes é que depende do comerciante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entram na zona e quando você ganha não depende do par, mas do seu estado mental e foco. Então, faria sentido tratar todas as trocas independentes do par como parte de uma estratégia anti martingale modificada. Caso contrário, não. Executei algumas simulações e devo dizer que uma estratégia anti martingale em que nem 100 ganhos são reinvestidos parecem realmente lógicas. Por exemplo: arriscar 1 de 100000 (1000 na primeira rodada em outras palavras). Digamos um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente preferiria maior), (Porcentagem ganhando 50, doesn8217t realmente altera os cálculos, mas com que frequência obtemos vitórias. Arrisca-se que possamos dizer um vencimento do capital desde o último perdedor. Primeiro Ganhe 1500. Posso arriscar 375 extra na próxima vez. Se um perdedor estamos agora abaixo de 1 de 101500 e 375 extra. 100110, em outras palavras. Não é ruim, ainda positivo. Digamos que eu ganho quatro vezes depois um perdedor (não ESTA incomum com 50 vencedores), com 1 arriscado de capital atual eu recebo: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Com o uso de um antimartingale de 25 arriscava os ganhos desde o último perdedor 100000 101500 103585 106483 110512 Executei simples simulações de excel desta e a longo prazo Nunca vi esse sistema ser batido pelo sistema linear linear. Mas executei uma simulação de Monte Carlo por algumas vezes (1000 trades em uma série 10000 vezes) e a média é sempre melhor (por muito) com o uso de um anti modificado Martingale. O menor resultado é menor (na verdade, é bastante Para calcular o pior caso, pois isso é se você receber todos os outros vencedores e perdedores. Mas francamente. Isso é altamente improvável. Mais de 1000 transações (10000 simulações), a diferença média (diferença calculada como ganhos anti martingale winnings linear) entre os sistemas é média de 3,8. Min 0,778 e max 139. As simulações repetidas obtêm resultados semelhantes (o mínimo permanece basicamente o mesmo, a média está abaixo de 48230, o máximo varia de forma selvagem, 400. 200, etc.). A parte difícil é, naturalmente, como implementar isso. As cordas dos vencedores dependem do meu foco e habilidade ou de que um par está se comportando de uma maneira que facilita o comércio. Em outras palavras: Eu faço um sistema onde um comércio vencedor no EURUSD me faz aumentar o risco somente no O próximo comércio da EURUSD ou o próximo comércio independente do qual é o par é uma ideia interessante e faria o sentido lógico para bloquear os ganhos e não reinvestir todos. Eu usei estratégias muito semelhantes com martingale. Mas lá você tem a posição inversa como a estratégia do contador. O que eu faço é aumentar minha participação em cada rodada (bloqueando os ganhos). Essa exposição adicional reduz a probabilidade de ser eliminada (permitindo uma redução maior). Se você estiver reduzindo a exposição em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito tomando um tamanho de comércio menor em cada rodada ou reduzindo o número de pernas permitidas em sua seqüência comercial. Não tenho certeza do seu raciocínio atrás dos pares de comutação. Mas eu também diria que existe uma forte dependência do mercado, quanto a quando cada estratégia funciona e os resultados alcançados. Então, mudar para um novo par, depois de vencer negociações em outro seria um pouco imprevisível. Que tal uma grade anti martingale Estratégia Martingale 8211 Como usá-lo Aprender o sistema de negociação Martingale cópia forexop Se você estiver envolvido na negociação forex para qualquer momento, as chances são de você ter ouvido falar de Martingale. Mas o que é e como isso funciona. Nesta publicação, I8217m vai falar sobre a estratégia, os pontos fortes, os riscos e a maneira como ela se usa melhor no mundo real. Há algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os comerciantes da moeda. Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. It8217s não é uma aposta certa, mas é tão perto quanto possível. Em segundo lugar, não depende da capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor, mais habilidoso você é. Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que o acaso. E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em períodos longos 8211, de modo que os mesmos níveis são revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede. Esse comportamento é adequado a essa estratégia. Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso dobrando a exposição na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. O importante para saber sobre Martingale é que não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. It8217s governado pelo seu sucesso em escolher negócios vencedores. Você pode escapar disso. O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser atrasadas tanto que parece ser uma coisa certa. Como funciona Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso dobrando a exposição na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te lance uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro. Um simples jogo Win-Lose Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo comercial com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo. Tabela 1: exemplo de apostas simples. Coloco uma troca com uma participação de 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual em 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação. Se as chances forem justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu duplica minha participação cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a participação original. Isto é graças ao efeito duplo-baixo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isto é verdade por causa do fato de que 2 n 2 n -1 1. Isso significa que a série de perdas consecutivas são recuperadas pelo comércio vencedor. Se você estiver interessado em experimentar com o sistema de brinquedos. Aqui é a minha simples planilha de jogo de apostas: um sistema de negociação básico Na negociação real não há um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um certo lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo da taxa subjacente como seu lucro de tomada. E parar os níveis de perda. O seguinte caso mostra isso em ação. I8217ve definir o meu lucro de tomada e parar a perda em 20 pips. Tabela 2: Avançando os níveis de entrada comercial na queda do mercado. Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480 dando uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual. It8217s é uma perda de parada virtual, porque não haverá nenhum ponto em fechar o comércio e abrir um novo para o dobro do tamanho. Mantenho o meu existente aberto em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho. Então, em 1.3480, dou o tamanho do meu comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1.3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de 10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes. O ato de calcular a média significa que você dobra seu tamanho de comércio. Mas você também reduz a quantidade relativa necessária para re-golpear as perdas. Isso é mostrado pela coluna 8220break even8221 na Tabela 2. O break-even aborda um valor constante à medida que você baixa a média com mais trades. Esse valor constante fica cada vez mais próximo da sua perda de parada. Isso significa que você pode pegar um mercado em queda muito rapidamente e as penas de recuo 8211, mesmo quando há apenas um pequeno retracement (veja a Figura 1). Figura 1: quotVendendo downquot e recuperação em ação. Copy forexop No trade 5, minha taxa média de entrada é agora 1.3439. Quando a taxa se move para cima para 1.3439, ele atinge meu equilíbrio. Eu posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham-se com uma perda. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência. O PampL final dos negócios fechados parece assim: Tabela 3: as perdas de negócios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final. O Martingala sempre funciona. Em um sistema de Martingale puro, nenhuma sequência completa de negócios nunca perdeu. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio. Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais é viável. Em um sistema de negociação real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial é fechada com uma perda. O ciclo então começa de novo. Quando você restringe a capacidade de retirada, você está partindo de um verdadeiro sistema Martingale. E ao fazê-lo, você está usando uma aproximação de que 8217s são propensos a falhas catastróficas. Versículos de duplicação Probabilidade de perda Ironicamente, quanto maior for o seu limite de redução, menor será a sua probabilidade de fazer uma perda de 8211, mas maior será a perda. Este é o dilema Taleb. Quanto mais negócios você faz, mais provável é que essas chances extremas surgirão em 8211 e uma longa série de perdas irá acabar com você. Em Martingale, a exposição comercial em uma seqüência perdedora aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma sequência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas. Por outro lado, o lucro das negociações de vencimento só aumenta linearmente. It8217s proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios. Figura 2: Probabilidade de perda versa seu limite de queda quotdouble. Copiar forexop. Negociações vencedoras sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50 do tempo (não melhor do que o acaso), seu retorno esperado total dos negócios vencedores seria: Onde N é o número de negociações e B é o valor que beneficiou em cada comércio. Mas a sua grande parte da perda de negociações irá voltar a zero. Por exemplo, se o seu limite for 10 pernas duplas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 negociações perdidas seguidas. A probabilidade disso é (1 2) 11. Isso significa que, cada 2048 negociações, you8217d espera perder uma vez. Então, depois de 2048 negócios: seus ganhos esperados são (1 2) x 2 11 x 11024 Sua perda esperada é -1024 Seu lucro líquido é 0 Então suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Acho que a sua escolha comercial não é melhor do que a chance. Seu risco-recompensa também é equilibrado em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Então, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você não tiver marcado a chance de Martingale can8217t melhorar suas chances de ganhar. Ele simplesmente adia suas perdas. Veja a Tabela 4. Tabela 4: suas chances de vencer aren8217t melhoraram por Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero. Essas pessoas que seguem os seguidores de tendência no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma reversão do Martingale. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto do que descreveu acima. Basicamente, estas são tendências seguindo estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente. Mantenha-se afastado das moedas de tendência As melhores oportunidades para a estratégia na minha experiência vem da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de comércio muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. Existem dezenas de outras opiniões no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é negociar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração no AUD JPY. A idéia é que acumulam créditos de rolamentos positivos devido aos grandes volumes de comércio aberto. I8217ve nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Estes são geralmente intercalados por fases corretivas íngremes, pois as posições de transporte são desenroladas (posicionamento reverso). Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, caso em que os fundos tendem a se afastar das moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre a negociação de transações). Pegou o lado errado De uma dessas correções é um risco muito grande na minha opinião. A longo prazo, Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno 8211 abre em nova janela). It8217s também vale a pena ter em mente que muitos corretores sujeitos têm interesse em um spread significativo 8211 que faz com que todos, exceto os negócios de maior rendimento, não sejam lucrativos. Alguns corretores de varejo don8217t até mesmo credíveis rollovers em tudo. Essa é uma conseqüência de estar no final da cadeia alimentar. Os baixos rendimentos significam que seus tamanhos comerciais precisam ser grandes em proporção ao seu capital para levar o interesse a fazer qualquer diferença para o resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale. Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso. Usando o Martingale como um aprimoramento do rendimento Como mencionei anteriormente, eu sugeri usar a Martingale como sua principal estratégia comercial. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um grande limite de retirada em relação aos tamanhos de seu comércio. Se você estiver negociando com um pedaço considerável de seu capital, you8217d arriscou 8220going break8221 em uma das downswings. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. I8217ve aplicou a estratégia I8217m que descreveremos abaixo em um período de tempo de 82 anos com os melhores resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao limitar o saque em 4 do dinheiro livre e aumentá-lo gradualmente, consegui obter um retorno global confiável de 0.4-0.6 por mês. As oportunidades comerciais menos arriscadas para isso são negociações de pares em intervalos apertados. Por exemplo, I8217ve conseguiu bons resultados usando EUR GBP e EUR CHF durante as fases de consolidação plana. No caso da política de intervenção de EUR CHF, é provável que veja o comércio de pares em um alcance apertado por enquanto. Do mesmo modo, EUR GBP tende a ter períodos de longo prazo, o que favorece esse tipo de estratégia 8220swing8221. Mas você tem que aguardar as descobertas de novas tendências significativas, especialmente em torno dos principais níveis de resistência ao suporte. Os pares de negociação que têm um forte comportamento de tendências como cruzes de ienes ou moedas de commodities podem ser muito arriscados. Você pode baixar o sistema de negociação completo. Conforme descrito aqui, ou consulte minha planilha do Excel. A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9. Exemplo de cópia de estratégia de martingale forexop Meu módulo de negociação de programas, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste design básico. Calcule seu Limite de Drawdown Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. Deste modo, você pode descobrir os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu uso poderes de 2. Os lotes máximos definirão o número de patas duplas que podem ocorrer. Então, por exemplo, se o seu máximo é de 256 lotes, isso permitirá duplicar 8 vezes 8211 ou 8 pernas. The relationship is: Max lots 2 Legs If you close the final trade on reaching its stop loss, your maximum drawdown would then be: Drawdown lt Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size So, with 256 lots (micro lots), and a stop loss of 40 pips, that would give a maximum drawdown of 2,048 (depending on your currency). Tip Work out the average number of trades you can handle before a loss use the formula 2 Legs1. So in the example here that8217s just 2 9. or 512 trades. So after 512 trades, you8217d expect to have a string of 9 losers given even odds. This would break your system. You can use my lot calculator in the Excel workbook to try out different trade sizes and settings. The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system . So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit. For example, see the table below. Table 5: Ratcheting up the drawdown limit as profits are realized. This ratchet is automatically handled in the trading spreadsheet. You just need to set your drawdown limit as a percentage of realized equity. Warning Since Martingale trading is inherently risky your capital at risk shouldn8217t ever exceed 5 of your account equity. See forexop8217s money management section for more details. Decide On An Entry Signal When the rate moves a certain distance above the moving average line, I place a sell order. When it moves below the moving average line, I place a buy order. This system is basically trading false break-outs, also known as 8220fading8221. In my system, I8217m using the 15 point moving average (MA) as my entry signal. The length of moving average you choose will vary depending on your particular trading time frame. This is a very simple, and easily implemented indicator. There are more sophisticated methods you could try out. For example using the Bollinger channel or other moving averages. Personally I find the simplest approaches are as good as any. Figure 3: Using the moving average line as an entry indicator. copy forexop Whichever signal you decide to use, it should indicate that there8217s a high probability of a retracement to the original trend rather than breaking-out in a new direction. So fading on break-out moves is what you should try to achieve. Set The Take Profit and Stop Loss The next two points to think about are When to double-down this is your virtual stop loss When to close your take profit level When to double-down this is a key parameter in the system. The virtual stop loss means you assume at that point the trade has gone against you. It8217s a loser. So you double your lots. Choose too small a value and you8217ll be opening too many trades. Too big a value and it impedes the whole strategy. The value you choose for your stops and take profits should ultimately depend on the time-frame you8217re trading and the volatility . Lower volatility generally means you can use a smaller stop loss. I find a value of between 20 and 70 pips is good for most situations. When to close Trades in Martingale should only be closed when the entire system is in profit. That is, when the net profit on the open trades is at least positive. As with grid trading. with Martingale you need to be consistent and treat the set of trades as a group, not independently. A smaller take profit value, usually around 10-50 pips, often works best in this setup. There are a couple of reasons for this. A smaller take profit level, has a higher probability of being reached sooner so you can close while the system is profitable. The profit gets compounded because the lots traded increase exponentially. So a smaller value can still be effective. Using a smaller take profit doesn8217t alter your risk reward. Although the gains are lower, the nearer win-threshold improves your overall trade win-ratio. Simulations The table below shows my results from 10 runs of the trading system. Each run can execute up to 200 simulated trades. I started with a balance of 1,000 and drawdown limit 100 of that amount. The drawdown limit is automatically ratcheted up or down each time the realized PampL changes. Pros and Cons of Martingale Why Use It: It has a well defined set of trading rules that can be easily followed or programmed as an Expert Advisor. It has a statistically computable outcome with respect to profits and drawdowns. When applied correctly it can achieve an incremental profit stream. You don8217t need to be able to predict the market direction . Why Avoid It: Averaging down is a strategy of avoiding losses rather than seeking profits. Martingale doesn8217t increase your odds of winning. It just delays losses for a long time if you8217re lucky. It relies on assumptions about random market behavior which are not always valid. Markets do behave irrationally. The risk exposure increases exponentially . while the profits increase linearly. It can potentially run up catastrophic losses in practice because nobody has an unlimited amount of money. The risk v. s reward is balanced, but because the loss comes in one big hit it can be unacceptable. COMO O QUE VOCÊ LEGA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. About the Author Steve Connell has spent over 17 years working in the finance sector as a trader market maker and strategist. Over that time hes worked for several global banks and hedge funds. Steve has a unique insight into a range of financial markets from foreign exchange, commodities to options and futures. 3 Yen Trades that Make Money This post looks at three real and proven strategies that you can use to trade Japanese yen Yen has some unique attributes that set it apart from other currencies. Five questions to ask when choosing a trading strategy When you start trading, one of the things youll want to decide on is what kind of strategy youll be using. Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy Ive been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016. My goal is to achieve a 20-25 on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1 because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20 goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings. If leverage increases then : Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20. On a 200 leverage, if price moves only 0,1 in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side. Chances to bankruptcy are also higher. This is true. Thats why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1 from 20. Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage. One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20 goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100 or 200 profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome. Is this the Martingale ea in the downloads section Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It8217s the point which the system doubles down so the trades 8220above it8221 remain open. With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing: Position Size Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Giving an effective total of 20480 pips (2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from: Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size 256 x (2 x 40) x 0.1 I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips. Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade 8 legs) Please see explanation above. Have you heard about Staged MG Sometimes called also Multi Phased MG It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you continue only if the market goes in the 8220right8221 direction. What do you think about this strategy Is it safer than regular MG BTW, can I have your email please for a personal question TIA I8217ve seen variations like this before and some others. In fact the Excel sim spreadsheet 8211 forexop wpdmact4508 8211 we have lets you do something like this. It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor. The interesting thing is you say when the 8220market moves in the right direction8221. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers 8211 namely it8217s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy. Very interesting article but I still don8217t understand what you mean by: 8220The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.8221 Could you explain what you are doing here Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run. This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits 8211 so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to 8220play with money8221 that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail 8211 but it would seem that it8217s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one. Very good article, I read it many times and learned a lot. Obrigado. Currently I8217m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown. My question would be how to chose currencies to trade Martingale You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade You are welcome. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldnt want to risk trading currencies where theres an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF cant really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. Ive also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 1, 2015 at 3:36 pmThanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it Could8217t tell a great deal from this image as it doesn8217t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USD EUR How it performed during 2015 I8217ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it8217s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200. I didn8217t run it on EUR USD but yes I see its been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It8217s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use stro ng money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I8217ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I8217ve taken 100 of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbook members DailyGrind dailygrindfx 1095746 I8217d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I8217ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas: I8217ll pin the link here for anyone who8217s interested in working on an EA for this system: Hey FXGuy, I8217d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you8217re still looking to team up. I8217ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details. Great post, Steve Hi Steve, Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it8217s a proprietary trading advisor, though it doesn8217t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above 8211 ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail: Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call 8216stages8217. By 8216stages8217, I mean a 10 pip difference upwards (1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughts